请教各位大神，选股指标源码有未来函数该怎么办

如果选股指标源码中有未来函数,这会导致回测结果产生时间漂移,降低回测的准确性。对此,有几点需要注意:

1. 尽量减少使用未来函数。在编写选股策略时,应尽量避免使用依赖未来数据的函数,如Shift()等。如果必须使用,应限制未来函数的使用次数,并观察其对回测结果的影响。

2. 进行滚动回测。单独进行一次全样本回测,难以发现未来函数造成的时间漂移问题。应进行滚动回测,如月度滚动、季度滚动等,观察选股策略在不同时间段的表现,这可以更好发现时间漂移的问题。如果回测结果出现较大变化,很有可能是由于未来函数造成。

3. 进行参数优化。通过回测对选股策略中的各个参数进行优化,寻找最优参数组合。如果优化后,过去一段时间的回测结果发生较大变化,也可能是由于未来函数造成时间漂移导致。这提示策略中未来函数使用过多,影响回测的稳定性。

4. 前瞻性验证。在回测结束后,可以使用最新的实时数据,进行1-3个月的前瞻性验证。如果前瞻验证的结果与回测的结果存在较大差异,强烈提示策略存在较严重的时间漂移问题,很可能是由于未来函数过多造成。这需要进一步检验和调整策略。

5. 实盘验证。实盘验证是检验选股策略最终的方法。如果实盘的表现与回测结果差异较大,则策略很可能存在时间漂移问题。开发者需要根据实盘的表现,进一步优化和调整策略中的未来函数用法,减小时间漂移对策略结果的影响。

所以,通过以上几点可以较好地发现和应对选股策略中的未来函数造成的时间漂移问题。这有助于提高选股策略的稳定性和实用价值。