时间序列不取对数可以建误差修正模型吗

对于时间序列数据,不对其取对数也可以建立误差修正模型(Error Correction Model,ECM),但是需要满足一定条件:

1. 时间序列必须是平稳的,只有平稳的时间序列才能建立误差修正模型。如果原时间序列是非平稳的,需要通过差分等方法转化为平稳序列,然后再建立ECM。

2. 必须存在长期均衡关系。ECM的基础是序列的短期波动会向长期均衡回归。所以必须先确认序列存在一个生产函数或长期均衡趋势。

3. 其差分序列必须是平稳的。即原时间序列的一次差分或多次差分后,必须是平稳序列。否则无法判断其短期偏离长期趋势的程度,无法建立ECM。

4. 时间序列的滞后短期参数必须是显著的,长期参数最好也是显著的。这说明短期冲击对序列有影响,同时也存在明显的长期均衡趋势。

5. 误差修正项必须具有理论上的经济学意义并且单边。一般误差修正项应为负值,表示短期影响会消退至长期均衡水平。

6. 其他诊断统计量如DW统计量、残差片断图等也正常。这说明建立的ECM是稳定的、健壮的。

综上,对于不取对数的时间序列,要建立误差修正模型还需要满足平稳性、长期均衡关系、差分平稳性等条件。同时需要检验滞后和长期参数显著性、误差修正项的理论意义和单边性以及模型的稳定性等。只有在满足全部条件的前提下,不取对数的时间序列才适合建立误差修正模型。

希望回答能对您有所帮助。如果您还有任何疑问,请继续提出。